2009年7月号
金融リスク管理の落とし穴
なぜ今日の信用危機を予測できなかったのか
「過去のデータからリスクを予測している」「バリュー・アット・リスクでリスクを評価している」「リスク・ヘッジ手段のリスクを見落としている」など、一見万全なリスク・マネジメントにも、思わぬ落とし穴がある。実際、今回の経済危機はだれにも予測できなかったことであり、リスク・マネジメントのあるべき姿が問われている。ロシアの経済危機から運用破綻に陥ったヘッジ・ファンドのＬＴＣＭ、資金不足から他行との合併を余儀なくされたスイス・ユニオン銀行、サブプライム・ローン問題で破綻したベアー・スターンズなどの例から、なぜリスク・マネジメントが失敗したのか、その原因を洗い出し、今後どのようにリスクを管理すべきなのかを考える。
PDF論文：14ページ［約2,582KB］
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